投資家が見る売買サイン

勝率50%でも利益を出せる投資戦略を考える

どのようなテクニカル分析でも、損切りと利益確定の値幅を同じにすると、
ほとんどの場合、勝率は50%前後になります。
誤解を恐れずに言えば、投資の初心者が予想をしても、
おおよそ同じような勝率になります。

勝率を上げたいのであれば、損切り幅を大きくするか、
或いは利益確定幅を小さくするか、そのどちらかになるでしょう。

ですが、ここでは、あえて勝率は50%前後のままにしておいて、
その上で利益を出す手法を考えてみようと思います。

有名なギャンブル必勝法を投資に当てはめてみる

「はじめに」のページでも書きましたが、投資は、銀行預金とギャンブルの中間に存在しています。
ギャンブル系から投資家に転身している人も多いですね。
実際に、ギャンブルの必勝法や攻略法を応用したアイデアで
投資の戦略を立てている人も結構いるんですよ！

ここでは、マーチンゲール法を応用して、投資戦略を考えてみましょう。
マーチンゲール法も有名なギャンブル必勝法のひとつで、
内容的には、勝つまで投下資金を倍にしていく手法です。
では早速、具体的に、投資での応用方法を考えてみましょう。

応用ルールの作成
1. 複数銘柄での実践は、呼び値や売買単位などが違う為、計算がややこしくなるので、実践する銘柄を1つに決める。
2. 利益幅と損切り幅を決める。
3. 投資するタイミングを計るためのテクニカル指標を決める。

ここでは、上記の応用ルールを以下のように設定してみました。

1. 銘柄「極洋」（1301）
2. 20円
3. RSI14日が30％以下で買う・RSI14日が70％以上で売る

検証結果は、以下の通りです。

1996年5月8日から2005年11月7日までで、129万円の利益になっています。
（手数料は考慮していません）
けれども、途中で9連敗があり、しかも、その時の株式購入価格は…
一億円近くの資本が必要な金額になっていますね（汗
この理論が、机上の空論といわれる所以です（笑
この理論を使う場合は、大きい連敗の無いテクニカル指標を選ぶ必要がありそうです。

※この記事は、私の別サイトで[2005/11/15]に書いた内容を焼き直ししたものです。